https://stockcharts.com/school/
Asas
Dibangunkan oleh George C. Lane pada akhir 1950-an, Stochastic Oscillator adalah penunjuk momentum yang memperlihatkan kedudukan tutup berbanding dengan julat tinggi – rendah dalam tempoh masa yang ditetapkan. Menurut satu wawancara dengan Lane, Stochastic Oscillator “tidak mengikuti harga, ia tidak mengikuti jumlah atau apa-apa seperti itu. Ia mengikuti kelajuan atau momentum harga. Sebagai peraturan, momentum mengubah arah sebelum harga. “Oleh itu, perbezaan di bawah tekanan dan penurunan harga dalam Stochastic Oscillator boleh digunakan untuk meramalkan pembalikan. Ini adalah yang pertama, dan yang paling penting, isyarat bahawa Lane dikenalpasti. Lane juga menggunakan pengayun ini untuk mengenal pasti banteng dan menanggung set-up untuk menjangka pembalikan masa depan. Kerana Stylastic Oscillator terikat, juga berguna untuk mengenal pasti tahap overbought dan oversold.
Pengiraan
Pengaturan lalai untuk Stochastic Oscillator adalah 14 periode, yang boleh menjadi hari, minggu, bulan atau jangka waktu intraday. % K% 14 akan menggunakan penutup yang paling baru, paling tinggi dalam tempoh 14 terakhir dan paling rendah dalam tempoh 14 terakhir. % D ialah purata bergerak mudah 3 hari% K. Garis ini diplotkan bersama% K untuk bertindak sebagai isyarat atau baris pemicu.
Tafsiran
The Stochastic Oscillator mengukur tahap saudara dekat dengan julat tinggi yang rendah dalam jangka waktu tertentu. Anggapkan bahawa tertinggi tertinggi bersamaan dengan 110, terendah terendah bersamaan dengan 100 dan jarak rapat bersamaan dengan 108. Julat tinggi rendah ialah 10, yang merupakan penyebut dalam formula% K. Tutup kurang terendah terendah sama dengan 8, iaitu pengangka. 8 dibahagikan dengan 10 sama dengan .80 atau 80%. Majukan nombor ini sebanyak 100 untuk mencari% K% K akan sama dengan 30 jika penutup berada pada 103 (.30 x 100). Oscillator Stochastic berada di atas 50 apabila penutup berada di separuh bahagian atas dan di bawah 50 apabila penutup berada di bahagian bawah. Pembacaan rendah (di bawah 20) menunjukkan bahawa harga adalah hampir rendah untuk tempoh masa yang diberikan. Pembacaan yang tinggi (di atas 80) menunjukkan bahawa harga adalah hampir tinggi untuk tempoh masa yang diberikan. Contoh IBM di atas menunjukkan tiga julat 14 hari (kawasan kuning) dengan harga penutup pada akhir tempoh (titik merah). Stochastic Oscillator bersamaan dengan 91 apabila penutup berada di bahagian atas julat. The Stochastic Oscillator adalah sama dengan 15 ketika penutupan berada di dekat jajaran bawah. Yang hampir sama dengan 57 apabila penutup berada di tengah-tengah julat.
Cepat, Lambat atau Penuh
Terdapat tiga versi Stokastik Oscillator yang terdapat di SharpCharts. Oscillator Stokastik Cepat adalah berdasarkan formula asal George Lane untuk% K dan% D. % K dalam versi pantas yang kelihatan agak berliku-liku. % D ialah SMA 3 hari% K. Sebenarnya, Lane menggunakan% D untuk menjana isyarat beli atau menjual berdasarkan perbezaan harga dan penurunan harga. Lane menegaskan bahawa perbezaan% D adalah “isyarat hanya yang akan menyebabkan anda membeli atau menjual.” Oleh kerana% D dalam Pengayun Stochastic Fast digunakan untuk isyarat, Pengayun Stochastic Slow diperkenalkan untuk menggambarkan penekanan ini. The Oscillator Stowastic Slow melembutkan% K dengan SMA 3 hari, iaitu apa yang% D berada di Oscillator Fast Stochastic. Perhatikan bahawa % K dalam Oscillator Stochastic Slow sama dengan % D dalam Oscillator Stochastic Fast (carta 2).
Pengayun Stokastik Cepat:
Cepat% K =% K pengiraan asas
Fast% D = 3-period SMA Fast% KOscillator Stochastic perlahan:
Lambat% K = Cepat% K disalur dengan SMA 3-tempoh
Lambat% D = 3-tempoh SMA Slow% KOscillator Stokastik Penuh adalah versi sepenuhnya disesuaikan dari Oscillator Slow Stochastic. Pengguna boleh menetapkan tempoh tontonan, bilangan tempoh untuk memperlahankan% K dan bilangan tempoh bagi purata bergerak% D. Parameter lalai digunakan dalam contoh-contoh ini: Fast Stochastic Oscillator (14,3), Slow Stochastic Oscillator (14,3) dan Full Stochastic Oscillator (14,3,3).
Oscillator Stochastic penuh:
Penuh% K = Cepat% K disalurkan dengan X-period SMA
Penuh% D = X SMA tempoh Penuh% KOverbought Oversold
Sebagai pengayun terikat, Stochastic Oscillator memudahkan untuk mengenal pasti tahap overbought dan oversold. Pengayun adalah dari sifar hingga seratus. Tidak kira berapa cepat kemajuan atau penurunan keselamatan, Stokastik Oscillator akan sentiasa berubah-ubah dalam julat ini. Pengaturan tradisional menggunakan 80 sebagai ambang harga overbought dan 20 sebagai ambang oversold. Tahap ini boleh diselaraskan untuk memenuhi keperluan analisis dan ciri-ciri keselamatan. Pembacaan di atas 80 untuk Stochastic Oscillator 20 hari akan menunjukkan bahawa keselamatan mendasar didagangkan berhampiran puncak rangkaian 20-hari yang paling rendah. Pembacaan di bawah 20 berlaku apabila keselamatan didagangkan pada hujung rendah julat yang rendah tinggi.
Sebelum melihat beberapa contoh carta, penting untuk diperhatikan bahawa bacaan beli beli tidak semestinya menurun. Sekuriti boleh menjadi overbought dan kekal terlebih beli semasa aliran meningkat yang kukuh. Tahap penutup yang secara konsisten berhampiran bahagian atas julat menunjukkan tekanan beli yang berterusan. Dalam urat yang sama, pembacaan oversold tidak semestinya menaik. Sekuriti juga boleh menjadi oversold dan kekal oversold semasa aliran menurun yang kuat. Tahap penutup secara konsisten berhampiran bahagian bawah julat menunjukkan tekanan jualan yang berterusan. Oleh itu, adalah penting untuk mengenal pasti trend yang lebih besar dan perdagangan ke arah trend ini. Cari pembacaan oversold sekali-sekala dalam arah aliran menaik dan mengabaikan bacaan terlebih beli yang kerap. Begitu juga, cari pembacaan belanjaan sekali-sekala dalam aliran menurun yang kuat dan abaikan bacaan terlebih jual yang kerap.
Carta 3 menunjukkan Yahoo! (YHOO) dengan Stokastik Oscillator Penuh (20,5,5). Tempoh masa yang lebih panjang (20 hari berbanding 14) dan purata bergerak yang lebih panjang untuk melicinkan (5 berbanding 3) menghasilkan pengayun yang kurang sensitif dengan isyarat yang lebih sedikit. Yahoo berdagang antara 14 dan 18 dari Julai 2009 hingga April 2010. Rangkaian perdagangan sedemikian sesuai untuk Stochastic Oscillator. Dips di bawah 20 memberi amaran tentang keadaan oversold yang boleh membayangkan melantun. Bergerak di atas 80 amaran keadaan beli-beli yang boleh meramalkan penurunan. Perhatikan bagaimana pengayun boleh bergerak melebihi 80 dan kekal di atas 80 (sorotan oren). Begitu juga, pengayun bergerak ke bawah 20 dan kadang-kadang berada di bawah 20. Penunjuk ini adalah overbought dan kuat apabila di atas 80. Pergerakan berikutnya di bawah 80 diperlukan untuk menandakan beberapa jenis pembalikan atau kegagalan pada rintangan (garis putus-putus merah). Sebaliknya, pengayun adalah kedua-dua oversold dan lemah apabila di bawah 20. Langkah di atas 20 diperlukan untuk menunjukkan ujian sokongan yang berjaya dan berjaya (garis bertitik hijau).
Carta 4 menunjukkan Istana Mahkota (CCI) dengan pelarian pada bulan Julai untuk memulakan aliran menaik. Oscillator Stochastic penuh (20,5,5) digunakan untuk mengenal pasti bacaan terlebih jual. Pembacaan belian terlalu banyak dibatalkan kerana trend yang lebih besar telah meningkat. Berdagang ke arah arah yang lebih besar meningkatkan kemungkinan. Oscillator Stochastic Penuh bergerak di bawah 20 pada awal September dan awal November. Pergerakan berikutnya di atas 20 menandakan kenaikan harga (garis putus-putus hijau) dan kesinambungan aliran meningkat yang lebih besar.
Stokastik – Carta 4
Carta 5 menunjukkan Autozone (AZO) dengan capaian sokongan pada Mei 2009 yang memulakan aliran menurun. Dengan aliran menurun yang berkuatkuasa, Stokastik Oscillator Penuh (10,3,3) digunakan untuk mengenal pasti pembacaan belian untuk membayangkan kemungkinan pembalikan. Pembacaan lebihan telah diabaikan kerana aliran menurun yang lebih besar. Tempoh pandangan yang lebih pendek (10 berbanding 14) meningkatkan sensitiviti pengayun untuk lebih banyak pembacaan belian. Untuk rujukan, Oscillator Stochastic Penuh (20,5,5) juga ditunjukkan. Perhatikan bahawa versi kurang sensitif ini tidak menjadi overbought pada bulan Ogos, September, dan Oktober. Ia kadang-kadang perlu untuk meningkatkan kepekaan untuk menghasilkan isyarat.
Stokastik – Carta 5
Bull Bear Divergences
Divergensi terbentuk apabila harga tinggi atau rendah baru tidak disahkan oleh Stochastic Oscillator. Forma pemisahan menaik apabila rekod harga yang rendah rendah, tetapi Stokastik Oscillator membentuk rendah yang lebih rendah. Ini menunjukkan momentum penurunan yang boleh meramalkan pembalikan kenaikkan harga. Forma pemisahan menurun apabila harga merekodkan yang lebih tinggi, tetapi Stochastic Oscillator membentuk tahap yang lebih rendah. Ini menunjukkan momentum naik lebih rendah yang boleh membayangkan pembalikan menurun. Sebaik sahaja berlakunya perpecahan, penganalisis harus mencari pengesahan untuk menandakan pembalikan sebenar. Divergensi penurunan harga boleh disahkan dengan rehat sokongan pada carta harga atau rehat Oscillator Stochastic di bawah 50, yang merupakan pusat. Divergensi kenaikan harga boleh disahkan dengan rehat rintangan pada carta harga atau rehat Oscillator Stochastic di atas 50.
50 adalah tahap penting untuk ditonton. Oscillator Stochastic bergerak antara sifar dan seratus, yang menjadikan 50 garis tengah. Fikirkannya sebagai garis 50-halaman dalam bola sepak. Kesalahan itu mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk mencetak gol ketika melintasi garis 50-halaman. Pertahanan mempunyai kelebihan selama ia menghalang pelanggaran dari melintasi garis 50 halaman. A Stochastic Oscillator menyeberangi 50 isyarat bahawa harga didagangkan pada separuh bahagian atas julat tinggi mereka untuk tempoh pemerhatian yang diberikan. Ini menunjukkan bahawa cawan adalah separuh penuh. Sebaliknya, salib di bawah 50 bermaksud harga didagangkan di bahagian bawah tempoh masa tontonan yang diberikan. Ini menunjukkan bahawa cawan adalah setengah kosong.
Carta 6 menunjukkan Permainan Perjudian Antarabangsa (IGT) dengan perbezaan harga pada Februari-Mac 2010. Perhatikan bagaimana stok bergerak ke tahap yang baru rendah, tetapi Stokastik Oscillator membentuk tahap yang lebih rendah. Terdapat tiga langkah untuk mengesahkan ini lebih tinggi rendah. Yang pertama adalah salib isyarat dan / atau bergerak di atas 20. Saluran garis isyarat berlaku apabila% K (hitam) melintasi% D (merah). Ini menyediakan permulaan yang terawal. Yang kedua adalah langkah di atas 50, yang meletakkan harga di bahagian atas rentang Stochastic. Yang ketiga adalah pelarian rintangan pada carta harga. Perhatikan bagaimana Stochastic Oscillator bergerak melebihi 50 pada akhir bulan Mac dan kekal di atas 50 hingga akhir Mei.
Stochastics – Carta 6
Carta 7 menunjukkan Kohls (KSS) dengan penurunan harga pada April 2010. Stok bergerak ke paras yang lebih tinggi pada awal dan akhir April, tetapi Stochastic Oscillator memuncak pada akhir Mac dan membentuk paras yang lebih rendah. Garis isyarat yang melintasi dan bergerak di bawah 80 tidak memberikan isyarat awal yang baik dalam kes ini kerana KSS terus bergerak lebih tinggi. The Stochastic Oscillator bergerak di bawah 50 untuk isyarat kedua dan saham memecahkan sokongan untuk isyarat ketiga. Seperti yang ditunjukkan KSS, isyarat awal tidak selalu bersih dan mudah. Barisan salib isyarat, bergerak di bawah 80, dan bergerak di atas 20 adalah kerap dan rawan. Walaupun selepas KSS memecahkan sokongan dan Stochastic Oscillator bergerak di bawah 50, saham melantun semula di atas 57 dan Stochastic Oscillator melantun semula di atas 50 sebelum saham terus menurun dengan ketara.
Stokastik – Carta 7
Bull Bear Set-ups
George Lane mengenal pasti satu lagi bentuk perbezaan untuk meramalkan bahagian bawah atau puncak. Pembentukan lembu pada dasarnya adalah kebalikan dari perbezaan harga yang menaik. Keselamatan yang mendasari membentuk yang lebih rendah, tetapi Stokastik Oscillator membentuk yang lebih tinggi. Walaupun stok tidak boleh melebihi tinggi sebelum ini, yang lebih tinggi di Stochastic Oscillator menunjukkan momentum naik menguat. Penurunan seterusnya kemudian dijangka akan menghasilkan bahagian yang boleh diperdagangkan. Carta 8 menunjukkan Perkakasan Rangkaian (NTAP) dengan pembentukan lembu pada bulan Jun 2009. Stok ini membentuk paras yang lebih tinggi apabila Stokastik Oscillator memalsukan yang lebih tinggi. Ini lebih tinggi menunjukkan kekuatan dalam momentum terbalik. Ingat bahawa ini adalah satu set-up, bukan isyarat. Set up foreshadows rendah yang boleh didagangkan dalam masa terdekat. NTAP merosot di bawah paras terendah Jun dan Stochastic Oscillator bergerak di bawah 20 untuk menjadi oversold. Peniaga boleh bertindak ketika Stokastik Oscillator bergerak di atas garis isyaratnya, di atas 20 atau di atas 50. Sebagai alternatif, NTAP kemudian memecah ketahanan dengan langkah yang kuat.
Stokastik – Carta 8
Seting beruang berlaku apabila keselamatan membentuk rendah, tetapi Stokastik Oscillator membentuk rendah yang lebih rendah. Walaupun stok yang dipegang di atas rendah sebelum ini, rendah yang rendah dalam Stochastic Oscillator menunjukkan peningkatan momentum penurunan. Kemajuan seterusnya dijangka akan menghasilkan puncak penting. Carta 9 menunjukkan Motorola (MOT) dengan peniti beruang pada bulan November 2009. Saham ini membentuk paras rendah pada akhir November dan awal Disember, tetapi Stochastic Oscillator membentuk rendah rendah dengan bergerak di bawah 20. Ini menunjukkan momentum penurunan yang kuat . Lantunan berikutnya tidak berlangsung lama kerana stoknya memuncak. Perhatikan bahawa Stochastic Oscillator tidak membuatnya melebihi 80 dan diturunkan di bawah garisan isyaratnya pada pertengahan Disember.
Stokastik – Carta 9
Kesimpulan
Walaupun pengayun momentum paling sesuai untuk julat dagangan, mereka juga boleh digunakan dengan sekuriti yang trend, dengan syarat trend mengambil format zigzag. Pullbacks adalah sebahagian daripada uptrend yang zigzag lebih tinggi. Bounces adalah sebahagian daripada aliran menurun yang zigzag lebih rendah. Dalam hal ini, Stochastic Oscillator boleh digunakan untuk mengenalpasti peluang yang selaras dengan trend yang lebih besar.
Penunjuk ini juga boleh digunakan untuk mengenal pasti putaran berhampiran sokongan atau rintangan. Sekiranya perdagangan keselamatan berhampiran sokongan dengan Stochastic Oscillator oversold, cari rehat di atas 20 untuk memberi isyarat ujian sokongan dan kejayaan yang berjaya. Sebaliknya, sekiranya perdagangan keselamatan berada di dekat rintangan dengan overbought Stochastic Oscillator, cari rehat di bawah 80 untuk menandakan kegagalan penurunan dan rintangan.
Tetapan pada Stochastic Oscillator bergantung pada pilihan peribadi, gaya dagangan, dan jangka masa. Tempoh pandangan yang lebih singkat akan menghasilkan pengayun yang berlebihan dengan banyak bacaan terlebih beli dan oversold. Tempoh masa yang lebih lama akan memberikan pengayun yang lebih lancar dengan bacaan terlebih beli dan oversold lebih sedikit.
Seperti semua petunjuk teknikal, adalah penting untuk menggunakan Stochastic Oscillator bersempena dengan alat analisis teknikal yang lain. Volum, sokongan / rintangan, dan penembusan boleh digunakan untuk mengesahkan atau menyangkal isyarat yang dihasilkan oleh Stokastik Oscillator.
Menggunakan dengan SharpCharts
Seperti yang dinyatakan di atas, terdapat tiga versi Stochastic Oscillator yang tersedia sebagai penunjuk pada SharpCharts. Tetapan lalai adalah seperti berikut: Fast Stochastic Oscillator (14,3), Slow Stochastic Oscillator (14,3) dan Full Stochastic Oscillator (14,3,3). Tempoh tontonan (14) digunakan untuk pengiraan% K asas. Ingat,% K dalam Pengayun Stokastik Cepat tidak disematkan dan% K dalam Oscillator Stochastic Slow di smoothed dengan SMA 3 hari. “3” dalam tetapan Oscillator Stokastik Cepat dan Perlahan (14,3) menetapkan tempoh purata bergerak untuk% D. Chartist mencari fleksibiliti maksimum boleh memilih Full Oscillator Stochastic untuk menetapkan tempoh tontonan, faktor pelonggaran untuk% K dan purata bergerak untuk% D. Penunjuk boleh diletakkan di atas, di bawah atau di belakang plot harga sebenar. Menempatkan Stochastic Oscillator di belakang harga ini membolehkan pengguna mudah memadankan perubahan indikator dengan perubahan harga. Klik di sini untuk contoh langsung.
Stokastik – Carta 10]
Stochastics – SharpCharts
Imbasan Imbasan
Stochastic Oscillator Oversold Upturn
Imbasan ini bermula dengan saham yang berdagang di atas purata bergerak 200 hari mereka untuk memberi tumpuan kepada mereka dalam aliran meningkat yang lebih besar. Daripada jumlah ini, imbasan kemudian mencari saham dengan Stochastic Oscillator yang muncul dari tahap oversold (di bawah 20).
[type = stock] AND [country = US]
AND [Daily SMA(20,Daily Volume) > 40000]
AND [Daily SMA(60,Daily Close) > 20]
AND [Daily Close > Daily SMA(200,Daily Close)]
AND [Yesterday’s Daily Slow Stoch %K(14,3) < 20]
AND [Daily Slow Stoch %K(14,3) > 20]
Stochastic Oscillator Overbought Downturn
Imbasan ini bermula dengan saham yang didagangkan di bawah purata bergerak 200 hari mereka untuk memberi tumpuan kepada mereka yang mengalami aliran menurun yang lebih besar. Daripada jumlah ini, imbasan kemudian mencari stok dengan Stokastik Oscillator yang ditolak selepas bacaan terlebih beli (di atas 80).
[type = stock] AND [country = US]
AND [Daily SMA(20,Daily Volume) > 40000]
AND [Daily SMA(60,Daily Close) > 20]
AND [Daily Close < Daily SMA(200,Daily Close)]
AND [Yesterday's Daily Slow Stoch %K(14,3) > 80]
AND [Daily Slow Stoch %K(14,3) < 80]
Untuk butiran lanjut mengenai sintaks yang digunakan untuk imbasan Oscillator Stochastic, sila lihat Rujukan Petunjuk Pengimbasan kami di Pusat Sokongan.