Perbezaan penumpuan purata bergerak . The moving average convergence divergence (MACD) ialah pengayun yang menggabungkan dua purata bergerak eksponen (EMA)—tempoh 26 dan tempoh 12—untuk menunjukkan momentum arah aliran menaik atau menurun. MACD boleh digunakan untuk memberi isyarat peluang untuk masuk dan keluar dari kedudukan.
Ia adalah salah satu penunjuk teknikal yang paling popular dalam perdagangan dan dihargai oleh pedagang di seluruh dunia kerana kesederhanaan dan fleksibilitinya.
Teruskan membaca untuk mengetahui tentang MACD dan beberapa strategi MACD yang digunakan oleh pedagang.
Kekunci
- MACD ialah penunjuk momentum mengikut arah aliran yang menunjukkan hubungan antara dua purata pergerakan harga sekuriti.
- Pedagang menggunakan MACD untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar untuk dagangan.
- MACD digunakan oleh pedagang teknikal dalam pasaran saham, bon, komoditi dan FX.
- Beberapa strategi MACD termasuk histogram, crossover, silang sifar, indeks aliran wang dan indeks kekuatan relatif.
- Salah satu risiko terbesar MACD ialah isyarat pembalikan boleh menjadi penunjuk palsu.
MACD: Gambaran keseluruhan
Konsep di sebalik MACD adalah mudah. Ia mengira perbezaan antara purata bergerak eksponen (EMA) 26 hari dan 12 hari keselamatan. Setiap purata bergerak menggunakan harga penutupan tempohnya (26- dan 12 hari) untuk mengira nilai purata bergeraknya.
Pada carta MACD, EMA sembilan tempoh MACD itu sendiri juga diplot. Garisan ini dipanggil garis isyarat. Ia bertindak sebagai pencetus untuk keputusan beli dan jual apabila MACD melintasinya. MACD dianggap garis yang lebih pantas kerana titik yang diplot bergerak lebih daripada garis isyarat, yang dianggap sebagai garisan yang lebih perlahan.
MACD Histogram
Histogram MACD ialah perwakilan visual perbezaan antara MACD dan EMA sembilan harinya—bukan tinggi dan rendah. Histogram adalah positif apabila MACD berada di atas EMA sembilan harinya dan negatif apabila MACD berada di bawah EMA sembilan harinya. Titik pada histogram di mana momentum adalah sifar ialah garis sifar.
Jika harga berubah dengan cepat, bar histogram berkembang lebih lama apabila kelajuan pergerakan harga—momentumnya—mempercepat dan mengecut apabila pergerakan harga berkurangan.
Perbezaan Dagangan
Divergence merujuk kepada situasi di mana faktor bergerak menjauhi atau tidak bergantung pada orang lain. Dengan MACD, ia adalah situasi di mana tindakan harga dan momentum tidak bertindak bersama.
Sebagai contoh, perbezaan boleh menunjukkan tempoh di mana harga membuat paras tertinggi yang lebih rendah berturut-turut, tetapi histogram MACD menunjukkan berturut-turut paras terendah yang lebih tinggi. Dalam kes ini, paras tertinggi bergerak lebih rendah, dan momentum harga semakin perlahan, membayangkan penurunan yang akhirnya menyusul.
Dengan membuat purata pendek/sell mereka, peniaga akhirnya memperoleh keuntungan yang lumayan, kerana harga membuat pembalikan yang berterusan selepas titik akhir perbezaan.
Jenis-jenis Strategi MACD
Histogram
Histogram MACD boleh menjadi alat yang berguna untuk sesetengah pedagang. Walaupun kami telah menerangkan serba sedikit di atas tentang cara membacanya, berikut ialah cara ia berfungsi. Ia menggambarkan perbezaan antara garis MACD pantas dan garis isyarat. Pedagang boleh menggunakan histogram MACD sebagai penunjuk momentum untuk melompat mendahului perubahan dalam sentimen pasaran.
Terdapat tiga elemen berbeza yang terlibat dengan histogram, yang dipetakan di sekitar garis dasar:
- Barisan MACD (dihasilkan dengan menolak EMA jangka panjang daripada EMA jangka pendek)
- Garis isyarat (dihasilkan dengan menolak dua EMA dan mencipta purata bergerak sembilan hari)
- Histogram (dihasilkan dengan menolak garis MACD daripada garis isyarat)
Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa histogram MACD mempunyai kesalahannya (lihat bahagian “Kelemahan” di bawah). Ramai pedagang sering menggunakan alat dan teknik lain untuk menentukan dan membuat langkah mereka berdasarkan sentimen pasaran, seperti volum dagangan bagi sekuriti tertentu
Crossover Strategy
Crossover berlaku apabila isyarat dan garis MACD bersilang antara satu sama lain. MACD menjana isyarat kenaikkan apabila ia bergerak di atas EMA sembilan harinya sendiri dan mencetuskan isyarat jual (menurun) apabila ia bergerak di bawah EMA sembilan harinya.
Zero-Cross Strategy
Apabila MACD melintasi dari bawah ke atas garisan sifar, ia dianggap sebagai isyarat kenaikan harga. Peniaga biasanya mengambil posisi panjang/buy apabila ini berlaku. Jika ia melintasi dari atas ke bawah garisan sifar, ia dianggap sebagai isyarat menurun oleh pedagang. Pedagang kemudian memasuki kedudukan jual untuk mengambil kesempatan daripada kejatuhan harga dan meningkatkan momentum menurun.
Dalam kedua-dua kes, semakin panjang bar histogram, semakin kuat isyaratnya. Apabila terdapat isyarat yang kuat, lebih berkemungkinan—tetapi tidak dijamin—harga akan berterusan dalam arah aliran.
Indeks Aliran Wang
Indeks aliran wang membolehkan peniaga menggunakan harga dan volum dagangan untuk mengenal pasti dan menentukan apabila aset terlebih beli atau terlebih jual di pasaran. Pengayun ini bergerak antara 0 dan 100 di mana bacaan di bawah 20 adalah terlebih jual dan 80 dianggap terlebih beli.
Walau bagaimanapun, salah satu kelemahan strategi ini ialah ia cenderung menghasilkan isyarat yang lebih sedikit. Ini kerana bacaan yang dihasilkannya adalah melampau kerana fakta bahawa mereka tertumpu pada lonjakan dalam jumlah dan harga.
Indeks Kekuatan Relatif (RVI)
Indeks kekuatan relatif (RVI) ialah penunjuk momentum yang biasa digunakan dalam analisis teknikal. Ia mengukur sejauh mana arah aliran itu kuat dengan membandingkan julat dagangan bagi sekuriti tertentu dengan harga penutupnya. Perbandingan dibuat dengan menggunakan purata bergerak mudah (SMA) untuk melicinkan keputusan.
Pedagang secara amnya percaya bahawa nilai RVI meningkat apabila arah aliran menaik terus mendapat momentum. Ini kerana, dalam kes ini, harga penutup aset cenderung jatuh pada hujung julat yang lebih tinggi. Harga pembukaan, sebaliknya, kekal lebih rendah pada hujung bawah julat.
MACD Dengan RSI dan SMA
Pedagang mungkin sering menggunakan MACD dan strategi penunjuk indeks kekuatan relatif (RSI). Ini membolehkan mereka menggunakan kedua-dua RSI dan SMA untuk kelebihan mereka. Tetapi apakah mereka?
- RSI membolehkan pedagang mengukur sejauh mana arah aliran itu kuat sambil dapat menentukan titik pembalikan yang berbeza di sepanjang garis arah aliran tersebut. Ini dipetakan di sepanjang garis dasar 14 tempoh dalam dua tahap berbeza: terlebih jual dan terlebih beli. Di mana tahap ditetapkan bergantung sepenuhnya pada pedagang dan strategi mereka. Sesetengah mungkin memilih tahap konservatif 20 dan 80.
- SMA mengira julat purata harga mengikut bilangan tempoh dalam julat itu, biasanya dengan harga penutupan. Penunjuk ini membolehkan pedagang menilai sama ada mereka percaya arah aliran akan berterusan atau berbalik.
Menggabungkan ketiga-tiga strategi ini bersama-sama membolehkan pedagang untuk:
- Unjurkan perubahan harga masa hadapan menggunakan RSI
- Lihat sejauh mana arah aliran itu kukuh dan ke mana arahnya menggunakan MACD
- Gunakan SMA sebagai penunjuk mengikut arah aliran yang ketinggalan
Kelemahan MACD
Seperti mana-mana pengayun atau penunjuk, MACD mempunyai kelemahan dan risiko.
- Salah satu risiko yang paling ketara ialah isyarat pembalikan boleh menjadi penunjuk palsu. Sebagai contoh, imej sifar silang di atas mempunyai titik di mana MACD bersilang dari bawah dan kembali semula dalam satu sesi dagangan. Jika peniaga memasuki kedudukan panjang/buy apabila MACD melintasi dari bawah, mereka akan ditinggalkan dengan saham yang rugi jika harga terus jatuh.
- MACD tidak berfungsi dengan baik dalam pasaran sisi. Jika harga secara amnya bergerak ke sisi apabila mereka kekal dalam julat antara sokongan dan rintangan. MACD cenderung melayang ke arah garis sifar kerana tiada aliran naik atau turun—di mana purata pergerakan berfungsi dengan baik.
- Selain itu, sifar silang MACD ialah penunjuk ketinggalan kerana harga secara amnya berada di atas paras rendah sebelumnya sebelum MACD melintasi garisan dari bawah. Ini boleh menyebabkan anda memasuki kedudukan panjang lewat daripada yang anda mungkin dapat.
Contoh Strategi Perdagangan MACD
Kami akan menggunakan imej sifar silang kami untuk contoh dagangan MACD. Semasa dagangan berjalan, anda melihat MACD pada mulanya melepasi garisan sifar dari bawah, kemudian menyeberang semula dari atas. Seorang peniaga m
Apabila garisan melepasi dari atas, peniaga boleh mengambil kedudukan pendek dan mendapat keuntungan apabila harga mula naik semula.
Strategi silang sifar boleh digunakan semula untuk mengambil kedudukan panjang apabila MACD melintasi garisan sifar dari bawah. Pada titik yang dibulatkan dalam imej kami, harga telah meningkat dan momentum meningkat. Peniaga boleh mengambil kedudukan panjang pada ketika ini.
Apakah Strategi MACD Terbaik?
Terdapat beberapa strategi untuk berdagang MACD. Strategi terbaik untuk anda bergantung pada gaya perdagangan pilihan anda dan yang mana yang anda selesa gunakan.
Penunjuk manakah yang paling berkesan dengan Strategi MACD?
Secara umum, kebanyakan pedagang menggunakan carta candlestick dan tahap sokongan dan rintangan dengan MACD.
Mengapa MACD Menggunakan 12 dan 26?
MACD menggunakan 12 dan 26 sebagai bilangan hari lalai kerana ini adalah pembolehubah standard yang kebanyakan pedagang gunakan. Walau bagaimanapun, anda boleh menggunakan sebarang kombinasi hari untuk mengira MACD yang sesuai untuk anda.
Garisan bawah
MACD adalah salah satu pengayun yang paling banyak digunakan kerana ia telah terbukti sebagai kaedah yang boleh dipercayai untuk mengenal pasti pembalikan arah aliran dan momentum. Terdapat pelbagai strategi untuk berdagang MACD, termasuk yang diterangkan di atas. Cuba setiap satu untuk mencari yang paling sesuai untuk anda dan pelan dagangan anda.